Su estilo arquitectónico combina elementos góticos y renacentistas, lo que la convierte en un lugar de interés para los amantes de la arquitectura religiosa.
De su exterior destaca su majestuosa fachada, mientras que del interior cabe resaltar los frescos y las obras de arte sacro que encontramos en su retablo mayor, recientemente restaurado, así como el artesonado mudéjar que cubre la cabecera de la nave, una obra maestra de la carpintería del siglo XVII.
Esta iglesia acoge la leyenda de la Dama Azul, una figura asociada a María Jesús de Ágreda, una monja del siglo XVII que la leyenda recoge que se apareció ante los indígenas de Nuevo México sin salir de su convento.
El vínculo entre esta iglesia y la leyenda se encuentra en un curioso dibujo hallado en su artesonado. En él se pueden identificar dos figuras, una de un indígena y otra que podría representar a una mujer cubierta con un manto.